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Découvrez les fiches d'exercices et de cours que je rédige pour tous ceux qui s'intéressent aux statistiques, data science et risques bancaires.
Les corrections de toutes les fiches de TD et TP sont disponibles dans la boutique.
THÈMES DISPONIBLES
LE RISQUE DE CRÉDIT EN QUELQUES LIGNES
LES PARAMÈTRES À ESTIMER DANS LE CADRE DE L’ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT DES BANQUES
LES DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES QUI ENCADRENT LE RISQUE DE CRÉDIT
LGD SAINE, ELBE, LGD DÉFAUT
LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DU CALCUL DE LA LGD
LES GRANDES ÉTAPES DE CALIBRAGE DE LA LGD SAINE SUR UN SEGMENT DONNÉ
CALCUL DU CCF MOYEN SUR UN SEGMENT
UNE MÉTHODE DE CALCUL DE LA LGD SUR UN SEGMENT
VULGARISATION PD, LGD, CCF ET EAD
LES GRANDES ÉTAPES D'ESTIMATION DE LA PD
PD, LGD ET CCF TOUS ENSEMBLE
COMPRENDRE SIMPLEMENT LES RWA
REFONTE, RECALIBRAGE ET BACKTESTING DES PARAMÈTRES PD, LGD ET CCF
RWA DU RISQUE DE CRÉDIT ET FONDS PROPRES DU PILIER 1 DE BÂLE
RWA VS PROVISIONS DANS LE CADRE DU RISQUE DE CRÉDIT
EXPECTED LOSS (EL) DU RISQUE DE CRÉDIT ET CAPITAL ÉCONOMIQUE
LES PRINCIPALES QUESTIONS À SE POSER LORS DU BACKTESTING DE LA LGD
LES QUESTIONS À SE POSER DANS LE CADRE DU BACKTESTING DE LA PD
QUELS SONT LES ÉLÉMENTS POUVANT ENTRER DANS LE PORTEFEUILLE DE CRÉDIT D'UNE BANQUE
LES DIFFÉRENTES MARGES DE CONSERVATISME DES PARAMÈTRES DU RISQUE DE CRÉDIT.
POURQUOI EST-ON PASSÉ DE L'ANCIENNE À LA NOUVELLE DÉFINITION DU DÉFAUT?
LES GRANDS POINTS TRAITÉS LORS DU PASSAGE DE L'ANCIENNE À LA NOUVELLE DÉFINITION DU DÉFAUT
ODOD VS NDOD
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