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Découvrez les fiches d'exercices et de cours que je rédige pour tous ceux qui s'intéressent aux statistiques, data science et risques bancaires.
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COREP, FINREP, RAF, SREP… ces acronymes qui régulent les banques
Si tu travailles dans une banque (ou si tu veux juste comprendre comment elle gère ses risques), tu croiseras forcément ces sigles :...
Linda Matsing
22 juil.1 min de lecture
Comprendre les 3 Piliers de Bâle : un socle pour la stabilité bancaire
Les Accords de Bâle sont les fondations de la réglementation bancaire. Ils visent à rendre les banques plus résilientes face aux crises....
Linda Matsing
22 juil.2 min de lecture
Ce que change Bâle 4 sur la mesure du risque de crédit
Bâle 4, la nouvelle version des règles bancaires internationales, vise à rendre le système financier plus sûr. Mais qu’est-ce que cela...
Linda Matsing
22 juil.2 min de lecture
Bâle vs IFRS 9 : deux logiques complémentaires
1. Objectif principal : sécurité vs transparence Bâle (accords internationaux de régulation bancaire) impose aux banques de détenir un...
Linda Matsing
22 juil.1 min de lecture
Comprendre la logique Bâle du risque de crédit
Lorsqu’une banque prête de l’argent, elle prend un risque : celui de ne pas être remboursée. Les accords de Bâle (mis en place par le...
Linda Matsing
22 juil.1 min de lecture
Comprendre la logique IFRS 9 en matière de risque de crédit
Quand une banque accorde un prêt, elle prend un risque : celui que le client ne rembourse pas. Avec la norme IFRS 9, les banques ne...
Linda Matsing
22 juil.1 min de lecture
Construction d'un modèle de score: sélection des variables du modèle
La construction d'un modèle de score robuste repose sur la sélection judicieuse des facteurs de risque, assurant ainsi une pertinence...
Linda Matsing
20 nov. 20232 min de lecture
Construction d'un score de défaillance: analyses univariées et partition de la base de données
Dans le domaine de l'analyse statistique des données, la construction d'un modèle de scoring requiert une approche méthodique, commençant...
Linda Matsing
13 nov. 20232 min de lecture
Score de défaillance : traitement de la base de données (doublons, valeurs extrêmes et aberrantes)
Dans mon précédent post, je vous ai partagé des méthodes de traitement des valeurs manquantes. Une fois les valeurs manquantes traitées,...
Linda Matsing
8 nov. 20232 min de lecture
Construction d'un score de défaillance : traitement de la base de données (valeurs manquantes)
Lorsqu'on entreprend la construction d'un modèle de score de notation, il est impératif de traiter de manière adéquate des valeurs...
Linda Matsing
5 nov. 20232 min de lecture
Construction d'un score de défaillance : présentation
Dans le cadre de l'évaluation du risque de crédit, les banques ont recours à des modèles de score pour évaluer la fiabilité des...
Linda Matsing
2 nov. 20231 min de lecture
Un mot sur les notations Point-in-Time et Through-the-Cycle dans l'évaluation du Risque de Crédit
Lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de crédit dans le secteur financier, deux approches fondamentales sont souvent utilisées : les...
Linda Matsing
1 nov. 20231 min de lecture
PD stressée vs PD non stressée
Pour rappel, la PD est essentielle pour évaluer la santé financière des emprunteurs et est utilisée dans divers contextes, allant du...
Linda Matsing
30 oct. 20232 min de lecture
Qu’est-ce qu’un exercice de stress test dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit ?
Dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit, l'exercice de stress test émerge comme un outil puissant pour évaluer la résilience...
Linda Matsing
27 oct. 20232 min de lecture
ODOD Vs NDOD
Dans mon précédent post, j'ai présenté les grands points traités lors du passage de l'ancienne à la nouvelle définition du défaut. Dans...
Linda Matsing
16 oct. 20231 min de lecture
Les grands points traités lors du passage de l’ancienne à la nouvelle définition du défaut
En 2019, une nouvelle définition du défaut a été introduite, modifiant la façon dont les institutions financières évaluent et gèrent le...
Linda Matsing
13 oct. 20231 min de lecture
Pourquoi est-on passé de l'ancienne à la nouvelle définition du défaut ?
Le paysage financier européen a connu une évolution significative avec l'introduction de la "Nouvelle Définition du Défaut" (NDoD), un...
Linda Matsing
12 oct. 20232 min de lecture
Les différentes marges de conservatisme des paramètres du risque de crédit
Dans le cadre de l’estimation des paramètres PD, LGD et CCF, des marges de prudence sont rajoutées afin de prendre en compte les...
Linda Matsing
10 oct. 20232 min de lecture
Quels sont les éléments pouvant entrer dans le portefeuille de crédit d’une banque ?
Afin de rendre un peu plus concret et réel la mesure du risque de crédit, j'énumère dans cet article quelques éléments pouvant constituer...
Linda Matsing
9 oct. 20231 min de lecture
Les questions à se poser dans le cadre du backtesting de la PD
Dans mon précédent post, j’ai présenté les grandes questions à se poser dans le cadre de l’exercice de backtesting de la LGD. Ici, je...
Linda Matsing
6 sept. 20232 min de lecture
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