Ce que change Bâle 4 sur la mesure du risque de crédit

Bâle 4, la nouvelle version des règles bancaires internationales, vise à rendre le système financier plus sûr. Mais qu’est-ce que cela implique pour la manière dont les banques mesurent le risque de crédit ? Voici l’essentiel à connaître, expliqué simplement.

Les nouveautés clés de Bâle 4

1. Le capital plancher obligatoire

   Même si une banque utilise un modèle interne pour évaluer ses risques, elle doit respecter un capital minimum, équivalent à au moins 72,5% de ce que donnerait la méthode standard. Cela évite aux banques de trop sous-estimer leurs besoins en capital.

2. L’input floor : un plancher sur les paramètres clés

   Bâle 4 impose aussi un « input floor », c’est-à-dire des valeurs minimales à respecter pour certains paramètres essentiels du modèle interne, comme la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (LGD) ou l’exposition au défaut (EAD).Concrètement, même si un modèle interne donne une valeur plus basse, la banque ne peut pas descendre en dessous de ce plancher. Cela garantit que les banques ne minimisent pas trop les risques.

3. Des modèles internes moins flexibles

   Certaines catégories de prêts (grandes entreprises, immobilier) devront respecter ces planchers, et dans certains cas, les banques devront utiliser des règles standard plus strictes plutôt que leurs modèles internes.

4. Une méthode standard améliorée

   La méthode standard devient plus précise pour mieux refléter le risque selon le type d’emprunteur (PME, particulier, immobilier), ce qui renforce la fiabilité du calcul du capital.

   
   

Pourquoi ces règles ?

Le but est d’assurer que toutes les banques évaluent le risque de façon prudente et comparable, sans laisser trop de marge à l’optimisation excessive. L’input floor et le capital plancher permettent de mieux protéger le système bancaire en s’assurant que les banques détiennent suffisamment de capital face aux risques réels.