top of page
Découvrez les fiches d'exercices et de cours que je rédige pour tous ceux qui s'intéressent aux statistiques, data science et risques bancaires.
Les corrections de toutes les fiches de TD et TP sont disponibles dans la boutique.
Rechercher
Les principales questions à se poser lors du backtesting de la LGD
Pour rappel, le backtesting est un exercice qui consiste à s’assurer que les modèles en production sont toujours valides lorsqu’on met à...
Linda Matsing
5 sept. 20231 min de lecture
Expected Loss (EL) du risque de crédit et capital économique
Dans le cadre de la mesure du risque de crédit, la banque calcule les pertes attendues (Expected Loss : EL) afin de faire des provisions....
Linda Matsing
4 sept. 20231 min de lecture
RWA vs provisions dans le cadre du risque de crédit
Dans l’un de mes précédents posts, je vous ai expliqué de manière simple ce que représentent les RWA dans le cadre du risque de crédit....
Linda Matsing
31 août 20231 min de lecture
RWA du risque de crédit et fonds propres du pilier 1 de Bâle
Dans un précédent post, je vous ai présenté les RWA comme étant la somme des actifs pondérés du portefeuille de crédit de la banque, les...
Linda Matsing
30 août 20231 min de lecture
Refonte, Recalibrage et Backtesting des paramètres PD, LGD et CCF
Pour rappel, dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit en banque, des modèles statistiques sont mis en place pour calculer les...
Linda Matsing
29 août 20231 min de lecture
Comprendre simplement les RWA
Dans l'une de mes précédentes publications, j'ai présenté, afin de simplifier les choses, les RWA (Risk-Weighted Assets) comme...
Linda Matsing
25 août 20232 min de lecture
PD, LGD et CCF tous ensemble
Dans mes précédents articles, j'ai défini les paramètres PD (Probabilité de Défaut), LGD (Loss Given Default) et CCF (Credit Conversion...
Linda Matsing
24 août 20232 min de lecture
Vulgarisation PD, LGD, CCF et EAD
Dans mes précédents articles, j’ai défini de manière assez formelle les paramètres PD, LGD, CCF et EAD. Dans cet article, je vous aide à...
Linda Matsing
23 août 20232 min de lecture
Une méthode de calcul de la LGD sur un segment
La phase de calcul de la LGD(Loss Given Default) sur un segment s’appelle le calibrage. Un segment est constitué de plusieurs cohortes[1]...
Linda Matsing
22 août 20233 min de lecture
Calcul du CCF moyen sur un segment
Pour rappel, le CCF sur un contrat sain donné fait référence à la proportion du montant hors bilan qui pourrait être tirée entre la date...
Linda TOUSSI POUKEN
21 août 20232 min de lecture
Les grandes étapes d'estimation de la PD
Pour rappel, la PD est la “probabilité de défaut d'une contrepartie sur une période d'un an” (point 54 de l’article 4 du règlement (UE)...
Linda Matsing
30 nov. 20222 min de lecture
Les grandes étapes de calibrage de la LGD saine sur un segment donné
Calibrer la LGD signifie attribuer une valeur de LGD à des contrats dont la LGD n’est pas encore connue. Ce calibrage se fait au niveau...
Linda TOUSSI POUKEN
24 oct. 20221 min de lecture
Les éléments à prendre en compte lors du calcul de la LGD
Selon le point 55 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013, la LGD est “le rapport entre la perte subie sur une exposition en raison...
Linda TOUSSI POUKEN
6 oct. 20221 min de lecture
LGD saine, ELBE, LGD défaut
LGD saine: L'estimation de la LGD saine répond à la question suivante: “Si un contrat sain donné fait défaut, quelle sera la perte”? Il...
Linda TOUSSI POUKEN
7 sept. 20221 min de lecture
Les documents réglementaires qui encadrent le risque de crédit
Suite à la crise financière de 2008, l'Union Européenne a mis en place un nouveau cadre réglementaire afin de renforcer le système...
Linda TOUSSI POUKEN
11 août 20222 min de lecture
Les paramètres à estimer dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit des banques
Les paramètres à estimer dans le cadre de l’évaluation du risque de crédit sont la PD (Probability of default), la LGD(Loss Given...
Linda TOUSSI POUKEN
9 août 20222 min de lecture
Le risque de crédit en quelques lignes
Le risque de crédit est la perte financière liée à la possibilité de défaut d’un emprunteur. La notion de défaut qui est la notion clé...
Linda TOUSSI POUKEN
1 août 20221 min de lecture
bottom of page